Основная теорема финансовой математики: усиленная версия и область поиска мартингальных мер
https://doi.org/10.29235/1561-8323-2022-66-2-135-140
Анатацыя
Представлена усиленная геометрическая версия «основной теоремы финансовой математики» для одношаговой модели финансовых рынков. Вскрыта принципиальная роль тотальных и неаннулирующих конусов, в терминах которых описываются условия существования мартингальных мер. На этой базе доказана «основная теорема финансовой математики» для p-суммируемых рынков.
Аб аўтарах
А. Лебедев
Белорусский государственный университет
Беларусь
Г. Ромащенко
Белорусский государственный университет
Беларусь
П. Забрейко
Белорусский государственный университет
Беларусь
Спіс літаратуры
1. Delbaen, F. The Mathematics of Arbitrage / F. Delbaen, W. Schachermayer. - Springer Finance, 2006. https://doi.org/10.1007/978-3-540-31299-4
2. Schachermayer, W. The fundamental theorem of asset pricing / W. Schachermayer // Encyclopedia of Quantitative Finance. - 2010. - N 2. - P. 792-801. https://doi.org/10.1002/9780470061602.eqf04002
3. Забрейко, П. П. Банахова геометрия моделей финансовых рынков / П. П. Забрейко, А. В. Лебедев // Докл. Акад. наук. - 2017. - Т. 473, № 5. - С. 517-520.
4. Lebedev, A. V. Banach geometry of arbitrage free markets / A. V. Lebedev, P. P. Zabreiko // Positivity. - 2021. - Vol. 25, N 2. - P. 679-699. https://doi.org/10.1007/s11117-020-00782-6
5. Follmer, H. Stochstic Finance: An Introduction in Discrete Time / H. Follmer, A. Schied. - 2nd rev. and extended ed. - Berlin; New York; Walter de Guyter, 2004. https://doi.org/10.1515/9783110212075
Праглядаў: 472
Паслаць артыкул па эл. пошце 