О ПРИБЛИЖЕННОМ ВЫЧИСЛЕНИИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОЖИДАНИЯ ФУНКЦИОНАЛОВ ОТ РЕШЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО УРАВНЕНИЯ ИТО–ЛЕВИ
Анатацыя
Построены функциональные квадратурные формулы для вычисления математического ожидания нелинейных функционалов от решения линейного стохастического дифференциального уравнения Ито–Леви. Формулы точны для функциональных многочленов третьей степени от решения. Получена оценка погрешности построенной составной формулы для одного класса функционалов интегрального вида.
Спіс літаратуры
1. Øksendal B., Sulem A. Applied Stochastic Control of Jump Diffusions. Berlin: Springer, 2009.
2. Kloeden P. E., Platen E. Numerical Solution of Stochastic Differential Equations. Berlin: Springer, 1999.
3. Egorov A. D., Sobolevsky P. I., Yanovich L. A. Functiona Integrals. Approximate Evaluation and Applications. Kluwer Academic Publishers, 1993.
4. Egorov A. D., Zherelo A. // Monte Carlo Methods and Applications. 2010. Vol. 10, N 3–4. P. 257–264.
5. Egorov A. D., Sabelfeld K. K. // Monte Carlo Methods and Applications. 2010. Vol. 16, N 2. P. 95–127.
6. Zherelo A. V. // Monte Carlo Methods and Applications. 2013. Vol. 19, N 4. P. 183–200.
7. Егоров А. Д., Уласик А. Ф. // Весцi НАН Беларусi. Сер. фiз.-мат. навук. 2012. № 3. С. 78–82.
8. Егоров А. Д. // Весцi НАН Беларусi. Сер. фiз.-мат. навук. 2013. № 1. С. 8–12.
9. Егоров А. Д. // Тр. Ин-та математики. 2014. Т. 22, № 1. С. 70–77.
10. Малютин В. Б. // Тр. Ин-та математики. 2014. Т. 22, № 1. С. 107–114.
11. Гихман И. И., Скороход А. В. Стохастические дифференциальные уравнения. Киев: Наукова думка, 1968.
##reviewer.review.form##
Праглядаў: 831
Паслаць артыкул па эл. пошце 