1. Далецкий, Ю. Л. Меры и дифференциальные уравнения в бесконечномерных пространствах / Ю. Л. Далецкий. - М.: Наука, 1983. - 383 c.
2. Da Prato, G. Stochastic Equations in Infinite Dimensions / G. Da Prato, J. Zabczyk. - Cambridge University Press, 1992. - 454 p.
3. Gawarecki, G. Stochastic Differential Equations in Infinite Dimensions with Applications to Stochastic Partial Differential Equations / G. Gawarecki, V. Mandrekar. - Springer, 2011. - 274 p. https://doi.org/10.1007/978-3-642-16194-0.
4. A Minicourse on Stochastic Partial Differential Equations / R. C. Dalang [et al.]. - Springer, 2006. - 222 p.
5. Hairer, M. An Introduction to Stochastic PDEs / M. Hairer. - The University of Warwick/Courant Institute, 2009. - 78 p.
6. Jentzen, A. Taylor Approximations for Stochastic Partial Differential Equations / A. Jentzen, P. E. Kloeden. - Philadelphia: SIAM Press, 2011. - 235 p.
7. Эдвардс, Р. Функциональный анализ. Теория и приложения / Р. Эдвардс. - М.: Мир, 1969. - 1071 c.
8. Egorov, A. D. Functional integrals: Approximate evaluations and applications / A. D. Egorov, P. I. Sobolevsky, L. A. Yanovich. - Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1993. - 418 p.
9. Егоров, А. Д. Введение в теорию и приложения функционального интегрирования / А. Д. Егоров, Е. П. Жидков, Ю. Ю. Лобанов. - М.: Физматлит, 2006. - 400 c.
10. Egorov, A. Approximate formulas for expectations of functionals of solutions to stochastic differential equations / A. Egorov, K. Sabelfeld // Monte Carlo methods and applications. - 2010. - Vol. 16, N 2. - P. 95-127. https://doi.org/10.1515/mcma.2010.003.
Послать статью по эл. почте 