Preview

Доклады Национальной академии наук Беларуси

Расширенный поиск

О ПРИБЛИЖЕННОМ ВЫЧИСЛЕНИИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОЖИДАНИЯ ФУНКЦИОНАЛОВ ОТ РЕШЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО УРАВНЕНИЯ ИТО–ЛЕВИ

Полный текст:

Аннотация

Построены функциональные квадратурные формулы для вычисления математического ожидания нелинейных функционалов от решения линейного стохастического дифференциального уравнения Ито–Леви. Формулы точны для функциональных многочленов третьей степени от решения. Получена оценка погрешности построенной составной формулы для одного класса функционалов интегрального вида.

Об авторе

А. Д. ЕГОРОВ
Институт математики НАН Беларуси, Минск
Беларусь


Список литературы

1. Øksendal B., Sulem A. Applied Stochastic Control of Jump Diffusions. Berlin: Springer, 2009.

2. Kloeden P. E., Platen E. Numerical Solution of Stochastic Differential Equations. Berlin: Springer, 1999.

3. Egorov A. D., Sobolevsky P. I., Yanovich L. A. Functiona Integrals. Approximate Evaluation and Applications. Kluwer Academic Publishers, 1993.

4. Egorov A. D., Zherelo A. // Monte Carlo Methods and Applications. 2010. Vol. 10, N 3–4. P. 257–264.

5. Egorov A. D., Sabelfeld K. K. // Monte Carlo Methods and Applications. 2010. Vol. 16, N 2. P. 95–127.

6. Zherelo A. V. // Monte Carlo Methods and Applications. 2013. Vol. 19, N 4. P. 183–200.

7. Егоров А. Д., Уласик А. Ф. // Весцi НАН Беларусi. Сер. фiз.-мат. навук. 2012. № 3. С. 78–82.

8. Егоров А. Д. // Весцi НАН Беларусi. Сер. фiз.-мат. навук. 2013. № 1. С. 8–12.

9. Егоров А. Д. // Тр. Ин-та математики. 2014. Т. 22, № 1. С. 70–77.

10. Малютин В. Б. // Тр. Ин-та математики. 2014. Т. 22, № 1. С. 107–114.

11. Гихман И. И., Скороход А. В. Стохастические дифференциальные уравнения. Киев: Наукова думка, 1968.


Просмотров: 343


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1561-8323 (Print)
ISSN 2524-2431 (Online)